亲爱的FRM学员:欢迎来到融跃教育FRM官网! 距离2025年5月10日FRM一级考期还有 天!
全国热线:400-963-0708 网站地图

首页 > 了解FRM > 正文

Portfolio Theory在FRM考试中如何理解?

发布时间:2021-07-17 09:01编辑:融跃教育FRM

FRM考试中是有很多的知识点需要掌握的,比如Portfolio Theory,具体的在FRM考试中该如何理解,看下文详细介绍!

Portfolio Theory是投资组合理论的意思,是指若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险,投资组合能降低非系统性风险。

投资组合理论为有效投资组合的构建和投资组合的分析提供了重要的思想基础和一整套分析体系,其对现代投资管理实践的影响主要表现在以下4个方面:》》》戳:免费领取FRM各科视频讲义+历年真题+21年原版书(PDF版)

1.马科威茨首次对风险和收益这两个投资管理中的基础性概念进行了准确的定义,从此,同时考虑风险和收益就作为描述合理投资目标缺一不可的两个要件(参数)。

2.投资组合理论关于分散投资的合理性的阐述为基金管理业的存在提供了重要的理论依据。扫码咨询

在马科威茨之前,尽管人们很早就对分散投资能够降低风险有一定的认识,但从未在理论上形成系统化的认识。

3.马科威茨提出的“有效投资组合”的概念,使基金经理从过去一直关注于对单个证券的分析转向了对构建有效投资组合的重视。

4.马科威茨的投资组合理论已被广泛应用到了投资组合中各主要资产类型的最优配置的活动中,并被实践证明是行之有效的。

FRM考试的知识点内容就分享这么多,学员如果还有更多的内容想要学习,可以在线咨询老师或者添加老师微信(rongyuejiaoyu)

添加老师领取学习资料
关键词 : FRM考试
声明:本文章为学习相关信息展示文章,非课程及服务广告文章,产品及服务详情可咨询网站客服微信。文章转载须注明来源,文章素材来源于网络,若侵权请与我们联系,我们将及时处理。

上一篇:FRM成绩单珍贵无比,凭成绩,享豪礼重磅来袭!

下一篇:没有基础可以报考FRM考试吗?

热门文章推荐

微信扫一扫

还没有找到合适的FRM课程?赶快联系学管老师,让老师马上联系您! 试听FRM培训课程 ,高通过省时省心!