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FRM考试Quantifying volatility in VaR models内容介绍！

发布时间：2021-12-20 09:43编辑：融跃教育FRM

在FRM考试中，考生需要记忆的内容有很多，比如Quantifying volatility in VaR models。下文是对Quantifying volatility in VaR models内容的详细介绍，一起了解一下！

Deviations from normality：

Normal returns；

Symmetrical distribution——“Normal” Tails——Stable distribution》2022年新版FRM一二级内部资料免费领取！【精华版】

Actual financial returns；

Skewed——Fat-tailed (leptokurtosis)——Time-varying parameters

Fat tails & Regime-switching volatility model：FRM通关备考礼包

Existence of fat tails；

A distribution is unconditional if tomorrow’s distribution is the same as today’s distribution.

But fat tails could be explained by a conditional distribution: a distribution that changes over time.

Regime-switching volatility model：

the regime (state) switches from low to high volatility, but is never in between.

a risk manager may assume (and measure) an unconditional volatility but the distribution is actually regime switching.

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关键词 ： FRM考试
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