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FRM考试知识点duration的内容是什么?
发布时间:2022-06-16 09:49编辑:融跃教育FRM
FRM考试中有很多的金融知识点需要掌握的,duration就是其中之一。今天为大家详细介绍一下它的内容,希望对备考的你有所帮助!
Duration是久期,是以未来时间发生的现金流,按照收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券价格得到的数值就是久期。
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久期是债券平均有效期的一个测度,它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值,其权重与支付的现值成比例。
在债券分析中,久期已经超越了时间的概念。修正久期大的债券,利率上升所引起价格下降幅度就越大,而利率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。可见,同等要素条件下,修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强;但相应地,在利率下降同等程度的条件下,获取收益的能力较弱。
正是久期的上述特征给我们的债券投资提供了参照。当我们判断当前的利率水平存在上升可能,就可以集中投资于短期品种、缩短债券久期;而当我们判断当前的利率水平有可能下降,则拉长债券久期、加大长期债券的投资,这就可以帮助我们在债市的上涨中获得更高的溢价。
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