发布时间:2025-04-02 16:41编辑:融跃教育FRM
对于想要考取FRM证书的考生来说,了解FRM一级和二级的考试内容是备考过程中的重要一步。以下是FRM一级和二级考试内容的详细介绍:
FRM一级考试内容
FRM一级考试主要涵盖金融风险管理的基础知识,包括以下四个科目:
风险管理基础:占比20%,风险管理的作用、基本风险类型、测量和管理工具、风险管理的创造价值、现代资产组合理论、资本资产定价模型的标准和非标准、指数模型、风险调整绩效测量、企业风险管理、金融灾难和风险管理失败、个案研究、道德和德为策略的代码。
定量分析:占比20%,离散型和连续型概率分布、人口和样本统计、统计推断和假设检验、分疗的参数估计、统计关系的图形表示、单元和多元线性回归、蒙特卡罗法、相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动、波动率期限结构。
金融市场及产品:占比30%,场外交易市场机制、远期期货掉期和期权、利率水平和利率敏感性措施、固定收益证券衍生品、利率、外汇、股票、商品衍生产品、外汇风险、公司债、信用等级评定机构。
估值和风险模型:占比30%,风险阶值、期权估值、固定收益证券估值、国家和主权风险模型与管理、外部和内部信用评级、预期和非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析。
FRM二级考试内容
FRM二级考试则更加注重实践应用和高级风险管理技能的培养,包括以下六个科目:
市场风险计量和管理:占比20%,风险价值(VaR)模型进阶、压力测试与情景分析。
信用风险计量和管理:占比20%,信用评级模型、信用衍生品应用。
操作风险与弹性:占比20%,操作风险的识别与评估、内部控制和风险治理框架、巴塞尔协议。
流动性与资金风险计量和管理:占比15%,流动性风险管理、融资策略、流动性压力测试。
风险管理和投资管理:占比15%,投资组合管理、风险对冲策略。
当前金融市场热点问题:占比10%,金融科技(FinTech)的影响、全球金融市场流动性、交易中的风险。
题型与题量
FRM一级:100道单选题,以计算类题目为主(占比超60%),侧重公式应用与数据处理。
FRM二级:80道题,包含案例分析题(占比约40%),要求考生基于真实商业场景(如银行危机事件)进行风险评估与决策。
以上就是“FRM一级与二级的考试内容分别是什么?”的内容。考生在备考过程中需要根据各级别的特点制定相应的学习计划,以提高备考效率和通过率。
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