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发布时间：2020-11-20 09:27编辑：融跃教育FRM
头寸限制是FRM考试重要的知识点，具体什么是头寸限制，随小编往下看！
头寸: 一种市场约定。期货合约买方处于多头（买空）部位，期货合约卖方处于空头（卖空）部位。
头寸限制: 即交易部位限制。指交易所对投资者规定的所能持有某一期货合约数量的最大限度，是从市场份额分配方面对市场风险进行管理。
信用风险暴露可以通过设定交易对手的头寸限制（Position limits）进行管理。理想的情况是，应该根据投资组合对此估值，同时要考率到一个机构和一个交易对手之间的所有合约。
为了加强限制，交易信息应该几种在中间办公系统，它为每一个交易对手生成一个风险暴露曲线。这些风险暴露曲线可以用于对几个任意设定期限内的信用状况进行管理。每次与同一个交易对手进行新的交易时，应该考虑对总风险暴露产生的增量效应。
这些限制也可以在金融工具的层面上设定。例如，对于互换来说，风险暴露上限要求一旦合约价值超过某一数值，就要进行支付。【资料下载】[融跃财经]FRM一级ya题-pdf版
风险暴露上限产生的效果
上图描述了500万美元风险暴露上限对10年期互换所产生的效果。假如，两年后合约价值突然上升了1100万美元，交易对手就需要支付600万美元，以使交易的未结算价值降到500万美元。这样就把最差风险暴露限制为500万美元，并降低了平均风险暴露。
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